세계 주요 금융기관 선정 기준 공개돼

[재경일보 김동렬 기자] 전 세계 금융시스템에 영향을 줄 수 있는 세계주요금융기관(G-SIFI·Golobal Systemically Important Financial Institute)의 선정 기준이 공개됐다.

8일 금융위원회에 따르면, 주요 20개국(G20) 산하 금융안정위원회(FSB)는 G-SIFI 선정 기준 초안을 웹사이트에 게시했다.

FSB는 초안에 대한 회원국 의견 수렴을 거쳐 최종 권고안을 마련, 오는 11월 열리는 G20 정상회의에 제출할 계획이다.

초안에 따르면 G-SIFI는 ▲글로벌 활동성(cross-jurisdictional activity) ▲규모(size) ▲상호 연계성(interconnectedness) ▲대체 가능성(substitutes) ▲복잡성(complexity) 등 각각 20%씩 가중치를 둔 5가지 항목에 의해 선정된다.

글로벌 활동성은 국경 간 채권·부채 등 2개 항목이 10%씩, 상호연계성은 금융회사 간 자산·부채와 도매자금 조달비율 등 3개 항목이 6.67%씩 가중치로 적용된다.

규모는 바젤Ⅲ 기준 레버리지비율인 총 위험노출액(익스포저)을 가리킨다.

대체 가능성은 보호예수자산, 지급결제 거래금액, 부채 또는 자본 시장에서의 인수금액을 각각 6.67%씩 가중치를 둔다.

복잡성은 장외파생상품의 총 명목금액, 레벨3 자산, 트레이딩계정 장부가액과 매도 가능 평가액을 6.67%씩 가중치를 적용한다.

이 기준으로 G-SIFI를 선정할 경우, 해당 금융기관은 세계 금융시스템에 미치는 영향력에 따라 바젤Ⅲ 기준 기본자본(Tier1)을 다른 금융기관보다 1.0∼2.5%포인트 더 쌓아야 한다.

초안은 아울러 여러 국가에 걸쳐 영업하는 SIFI의 정리체계에 대한 권한과 수단을 명시하고, 채권자들의 자본확충이 가능하도록 채권자손실분담(bail-in)의 핵심적 요소를 명시하도록 했다.

또 부실해진 SIFI가 신속히 정리될 수 있도록 당국 간 체결되는 협약에 포함될 최소 요건과 정리 가능성, 회생·정리계획 등을 제시했다. SIFI가 정리될 때 각국 채권자 간 변제순위를 일치시키는 방안도 검토해야 한다고 주문했다.

한편, KB, 우리, 신한, 하나금융 등 4대 금융지주사 등 국내 대형 금융회사는 G-SIFI에 포함되지 않는 만큼 이번 선정기준이 적용되지 않는다. 국내 대형 금융회사는 국가별로 대형 금융기관을 구분하는 N-SIFI(National Systemically Important Financial Institute)가 적용된다. N-SIFI의 선정기준은 G-SIFI의 선정기준이 최종 확정되는 11월 이후 FSB에서 논의될 예정이다.

금융위 관계자는 “N-SIFI는 내년 이후에나 논의될 예정으로 그에 맞춰 국내 제도도 정비할 방침”이라고 말했다.