한국 CDS 프리미엄 2년5개월만에 최고

국가 부도 위험 수준을 나타내는 한국 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 2년5개월만에 최고치로 치솟았다.

4일 국제금융센터와 증권업계에 따르면, 국가부도 위험 수준을 나타내는 한국 CDS 프리미엄이 226bp로 치솟았다. 개천절 연휴 전보다 7bp 높은 수준으로, 2009년 5월 4일 227bp 이후 2년 5개월만에 최고치다.

국제금융센터 관계자는 "유럽은행에 이어 미국은행인 모건스탠리의 CDS프리미엄이 583bp, 글드만삭스는 395bp까지 치솟았고, 중국은행들도 상승하고 있어 한국 은행들도 자금조달이 어려워지고 있다. 은행의 자금조달이 어려우면 국가 CDS프리미엄도 영향을 받는다"고 말했다.

한국 은행들의 부도 위험 수준을 나타내는 CDS 프리미엄 역시 크게 올라갔다.

하나ㆍ국민ㆍ신한ㆍ우리ㆍ기업ㆍ산업ㆍ수출입은행 등 주요 7개 은행의 CDS 프리미엄 평균은 258bp로, 지난달 추석연휴 전의 158bp에 비해 무려 100bp 폭등했다.

CDS는 채권을 발행한 기업이나 국가 등이 부도났을 때 손실을 보상해주는 금융파생상품이다. CDS 프리미엄이 높아졌다는 것은 은행의 신용도가 나빠져 국외채권을 발행할 때 비용이 많이 든다는 것을 의미한다.

한국 은행들의 자금조달사정이 어려워지면서 2014년 4월 만기 한국 정부 발행 외화채권에 대한 가산금리는 230bp로 1주전에 비해 13bp 급등했다.

또한 지난 29일 기준 2016년 만기 한국산업은행 채권의 가산금리는 335bp(1bp=0.01%포인트)로 1주전에 비해 35bp 급등했다.

같은 기간 2015년 만기 수출입은행채는 295bp에서 320bp로, 같은 만기의 기업은행채는 250bp에서 265bp로, 2016년 만기 우리은행채는 365bp에서 420bp로 뛰었다.

한국 은행채의 가산금리는 국제금융시장에서 미 국채보다 더 줘야 하는 돈값이다. 향후 한국의 은행들이 채권을 발행할 때 기준이 된다. 이에 따라 한국 은행채의 가산금리가 오르면 국제금융시장을 통한 자금조달은 어려워진다.