은행들 이르면 6월말부터 '바젤3' 적용 가능…기업 자금공급 확대되나

코로나19로 어려운 중소기업 등 실물경제에 대한 은행의 지원을 강화하기 위해 '바젤3'(Basel III) 최종안이 2분기부터 조기 시행된다.

30일 금융당국에 따르면, 금융위원회와 금융감독원은 기업대출에 대한 자본규제가 개선되는 바젤3 최종안을 당초 일정인 2022년 1월보다 앞당겨 올 2분기부터 시행한다. 이에 따라, 시스템 구축 등 준비가 완료된 은행 및 은행지주회사는 올 6월말 BIS비율(국제결제은행 기준 자기자본비율) 산출시부터 바젤3을 적용할 수 있게 된다.

바젤3은 바젤위원회가 권고한 은행의 위험가중자산 산출 방식에 대한 개편안으로, 최종안은 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도시 손실률을 하향하는 내용 등을 담고 있다.

은행이 내부등급법을 사용하는 경우 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)이 각각 45%에서 40%, 35%에서 20%로 하향된다. 또 자체 산출한 위험가중자산을 증액하는 부가승수(위험가중자산의 1.06배)가 폐지된다.

은행이 위험가중자산 산출시 표준방법을 사용하는 경우, 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치가 100%에서 85%로 하향된다.

일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는 상태다. 따라서 중소기업 대출시 은행의 자본부담이 경감된다.

이와 함께 기업대출 비중이 높은 은행을 중심으로 BIS비율이 크게 올라 기업자금 공급규모를 확대할 수 있는 자본여력을 확보하게 될 것으로 보인다.

은행의 BIS비율은 '자기자본'을 '위험가중자산'으로 나누어 산출하며, 위험가중자산은 해당 은행의 신용·운영·시장리스크를 합산한 값이다. 신용리스크가 감소하면 은행의 BIS비율은 높아지게 되고, 이는 해외자금 조달 및 해외 진출 시 유리한 요소로 작용한다.

바젤3이 시행되면 대구·부산·광주·경남 등 지방은행과 신한·국민은행 등 대형은행의 BIS비율이 1~4%p이상 상승할 것으로 추정되고 있다.

한편, 금융당국은 제도 시행을 위해 필요한 은행업 감독업무 시행세칙 개정을 내달 중으로 마무리하는 한편, 금융사의 시스템 구축 및 검증 등의 실무준비를 적극 지원한다는 입장이다. 또 은행이 확보한 자금여력 중 가급적 많은 부분이 기업대출 등으로 흘러갈 수 있도록 은행권과 협의하기로 했다.